Esta claro que el Málaga y la Copa del Rey no forman un buen binomio. Tras un año, la temporada pasada con Pellicer de algo de más seriedad en el torneo, el conjunto malaguista ha vuelto a las andadas y ha quedado de nuevo eliminado a las primeras de cambio y por un rival de inferior categoría. Estudiando los números, la Copa casi siempre se va en el primer sorbo, si acaso el segundo, por la Costa del Sol. Los boquerones han quedado eliminados en diez ocasiones en la primera ronda en la que participaron. Curiosamente llevaba siendo eliminado de esta manera en cinco de las últimas siete ediciones. Mirandés, Córdoba, Numancia, Almería y Escobedo ajusticiaron a los equipos de Javi Gracia, Juande Ramos, Míchel, Muñiz y Víctor Sánchez respectivamente. La eliminación copera en Majadahonda suma otra muesca más al cinturón de pifias del Málaga en el torneo del KO.
Las eliminaciones a las primeras de cambio van más allá. El Málaga las lleva sufriendo desde mitad de los 90 cuando cayó derrotado por el Real Jaén y Écija en las campañas 94-95 y 95-96. Especialmente dolorosas fueron las que tuvieron lugar en Ceuta, curso 2000-01, y Baza, temporada 2005-06 cuando los malaguistas cayeron ante rivales de 2ªB estando el cuadro de Martiricos en Primera. Si el primer sorbo de la Copa sienta alguna vez bien el segundo suele ser el nefasto. El Málaga cayó eliminado tras superar una ronda en once ocasiones. Unos números devastadores que han hecho que los blanquiazules hayan caído en 21 de las 26 ediciones antes de llegar a los octavos de final.
En la memoria de los malaguistas solo hay dos ediciones con cierto buen sabor de boca. Las campañas 2012-13 y 2014-15 en las que el cuadro andaluz llegó a los cuartos de final de la competición. En 2012 el Málaga vivía su momento más dulce la historia. Con Pellegrini y jugando Champions los blanquiazules eliminaron a dos equipos de 2ªB -Éibar y Cacereño- antes de caer en los cuartos de final ante el Barça de Tito Vilanova tras empatar a dos en el Camp Nou.
En 2014, Javi Gracia devolvió la ilusión por el torneo nacional. Lo hizo tras eliminar a Deportivo de La Coruña y Levante, tercera vez en la historia en la que los malaguistas pasaban dos rondas de la competición. Los cuartos de final fueron de nuevo el muro en este caso en San Mamés. Una eliminatoria que se resolvió con un único gol obra de Aduriz y con polémica tras un tanto anulado al malagueño Javi Guerra. La eliminación copera en Majadahonda suma otra muesca más al cinturón de pifias del Málaga en el torneo del KO.
